Text
Perhitungan value at risk portofolio saham optimal menggunakan metode simulasi monte carlo
ABSTRAK
FARALITA FAISAL, 3125121984. Perhitungan Value at Risk
Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Simulasi Monte
Carlo. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Investasi portofolio merupakan investasi yang memberikan dampak positif
bagi dunia globalisasi terutama pertumbuhan ekonomi. Investasi portofolio
saham optimal dapat menarik investor risk averter dalam berinvestasi, hal
ini disebabkan portofolio saham dibentuk dengan menentukan expected return
tertentu dan meminimumkan risiko ataupun sebaliknya. Untuk itu perlu di-
ketahui risiko maksimum portofolio saham yang perhitungannya dipengaruhi
oleh periode waktu dan selang kepercayaan. Skripsi ini menghitung Value at
Risk (VaR) menggunakan metode Simulasi Monte Carlo untuk mengetahui
risiko maksimum portofolio saham optimal yang dibentuk oleh Capital Asset
Pricing Model (CAPM) dimana bobot atau proporsi dana dihitung meng-
gunakan Mean Variance Ecient Portfolio (MVEP). Hasil dari perhitungan
akan ditampilkan VaR dari portofolio saham optimal beserta perubahan risiko
Marginal VaR dan besar risiko Component VaR.
Kata kunci : investasi portofolio, portofolio saham optimal, Value at Risk ,
Simulasi Monte Carlo.
Bibliografi : lembar 91
SS00011176 | SK 11176 | UPT Perpustakaan UNJ | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain