Text
Analisis pembentukan fortofolio optimal dengan menggunakan indeks model tunggal pada saham perusahaan yang terdaftar di LQ-45 periode 2013-2015
ABSTRAK
Lisa Permatasari, 2016; Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan
Menggunakan Indeks Model Tunggal pada saham perusahaan yang
terdaftar di LQ-45 periode 2013-2015. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi
Manajemen Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta.
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Menganalisis apakah terdapat perbedaan risiko
saham kandidat portofolio optimal dengan risiko bukan kandidat portofolio
optimal, (2) Menganalisis apakah terdapat perbedaan return saham kandidat
portofolio optimal dengan return bukan kandidat portofolio optimal. Penelitian ini
dilakukan terhadap saham-saham yang terdaftar pada LQ-45 yaitu 45 saham
perusahaan, sampel penelitian ini terdiri dari 28 saham perusahaan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pemilihan sampel
menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive
sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
indeks model tunggal, uji normalitas dan independent sample t-test. Hasil analisis
portofolio optimal terbentuk dari 3 kandidat saham yaitu UNVR, AKRA, ICBP.
Hasil pengujian pada hipotesis adalah terdapat perbedaan yang tidak signifikan
antara risiko saham yang masuk kandidat portofolio dengan risiko saham yang
tidak masuk kandidat portofolio. Terdapat perbedaan return yang signifikan
antara return saham yang masuk kandidat portofolio dengan return saham yang
tidak masuk kandidat portofolio.
Kata Kunci: Analisis Portofolio, Model Indeks Tunggal
Bibliografi : lembar 66-68
SS00011849 | SK 11948 | UPT Perpustakaan UNJ (CD.08.2016.003) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain