Text
Analisis pengaruh bid-ask spread, market value dan variance return terhadap stock holding period pada saham yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index periode 2012-2014
ABSTRAK
IDA RACHMAWATI. Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value, Dan Variance Return Terhadap Stock Holding Period Pada saham Yang Tercatat Dalam Jakarta Islamic Index Periode 2012-2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bid-ask spread, market value dan variance return terhadap stock holding period. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data volume perdagangan saham, data harga saham harian (bid-ask spread), harga penutupan saham dan jumlah saham beredar akhir tahun. Populasi penelitian ini adalah 30 saham yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index periode 2012-2014. Sampel penelitian ini berjumlah 15 saham yang diambil berdasarkan metode purposive sampling. Periode pengamatan penelitian ini selama 3 tahun.
Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda, menggunakan aplikasi Eviews 8. Variabel dependen pada penelitian ini adalah stock holding period dengan bid-ask spread, market value dan variance return sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel bid-ask spread berpengaruh negatif terhadap stock holding period. Variance return berpengaruh positif terhadap stock holding period. Sementara variabel market value tidak berpengaruh signifikan terhadap stock holding period.
Kata kunci : Stock Holding Period, Bid-Ask Spread, Market Value, Variance Return
Bibliografi : lembar 105-106
SS00009900 | SK 9900 | UPT Perpustakaan UNJ (CD.08.2016.002) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain