Text

Proses autoregressive conditional heteroscedasticity dengan dugaan variansi inflasi Indonesia

---

ABSTRAK

RIANIATI MONICA, 3125111201. PROSES AUTOREGRESSIVE
CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY DENGAN DUGAAN
VARIANSI INFLASI INDONESIA. Skripsi. Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Model-model runtun waktu konvensional, seperti model-model ARIMA,
mengasumsikan bahwa variansi dari galat adalah konstan. Namun, pada kenyataannya
dalam data keuangan, contohnya data inflasi, variansi galatnya berubah
dari waktu ke waktu. Fenomena tersebut disebut sebagai heteroskedastisitas.
Model autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) seperti yang diperkenalkan
oleh Engle (1982) mengakomodasikan fenomena ini. Model ARCH adalah
model variansi dari suatu runtun waktu. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk
memperkenalkan model autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH).
Teori ARCH kemudian diaplikasikan untuk menganalisis data inflasi Indonesia
mulai dari Januari 2003 sampai Nopember 2015. Data diperoleh dari situs Bank
Indonesia.

Kata kunci : ARIMA, heteroskedastisitas, ARCH, inflasi.

Bibliografi : lembar 59-60

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 9107

Penerbit

Jakarta : Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

x, 66 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

ARIMA, Heteroskedastisitas, ARCH, Inflasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Rianiati Monica

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar