Text

Peluang kebangkrutan dalam proses risiko umum menggunakan metode martingale dengan premi dan tingkat bunga mengikuti rantai markov homogen

---

ABSTRAK
LUSIA AGUSTINA, 3125122000. Peluang Kebangkrutan dalam
Proses Risiko Umum Menggunakan Metode Martingale dengan Pre-
mi dan Tingkat Bunga Mengikuti Rantai Markov Homogen. Skripsi.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Ne-
geri Jakarta. 2016.
Kebangkrutan pada perusahaan asuransi terjadi ketika besar modal awal
dan total penerimaan premi lebih kecil dibandingkan besar akumulasi kla-
im yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, pengecekan terhadap besar sur-
plus sebaiknya dilakukan secara berkala untuk mengetahui peluang terjadi-
nya kebangkrutan. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan besarnya peluang
kebangkrutan dalam dua proses risiko umum dimana premi dan tingkat bu-
nga mengikuti rantai Markov homogen. Metode Martingale digunakan untuk
mencari pertidaksamaan Lundberg untuk peluang kebangkrutan.
Kata kunci : peluang kebangkrutan, proses risiko, rantai Markov, Martingale,
pertidaksamaan Lundberg.

Bibliografi : lembar 54-55

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 10431

Penerbit

Jakarta : Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Matematika FMIPA UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

ix, 76 lembar : il . ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peluang Kebangkrutan, Proses Risiko
Rantai Markov, Martingale

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Lusia Agustina

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar