Text

Penentuan nilai opsi put amerika dengan metode teknik reduksi variansi monte carlo

---

ABSTRAK
Ahmad Sandi Nurmansyah, 3125100129. Penentuan Nilai Opsi Put
Amerika dengan Metode Teknik Reduksi Variansi Monte Carlo. Skripsi.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Negeri Jakarta. 2016.
Opsi merupakan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual
saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan
kontrak opsi tersebut, maka investor harus mengeluarkan biaya pada saat
kontrak dibuat. Besarnya biaya ini disebut juga dengan nilai opsi. Penentuan nilai
opsi terkadang tidak dapat dilakukan secara analitik atau formula analitiknya
sulit untuk dibuat sehingga membutuhkan metode aproksimasi. Salah satu jenis
opsinya ialah opsi Amerika yang dapat dieksekusi kapanpun sampai dengan jatuh
tempo. Hal ini membuat nilai opsi yang eksak tidak dapat dicari, maka salah
satu metode yang digunakan untuk menentukan nilai opsi Amerika adalah metode
Monte Carlo yang dikembangkan oleh Boyle, Broadie dan Glasserman. Metode
ini merupakan teknik simulasi yang mengaproksimasikan ekspektasi dari variabel
acak dengan mengunakan pembangkitan bilangan pseudorandom untuk pembentukan
kemungkinan lintasan harga saham. Dalam mengefisiensikan metode Monte
Carlo, maka dapat dilihat dari sisi variansi jumlah sampel dengan mengurangi
variansi taksiran simulasi menggunakan teknik reduksi variansi. Oleh karena itu,
dalam skripsi ini membahas metode teknik reduksi variansi Monte Carlo untuk
mengaproksimasikan nilai opsi put Amerika sehingga pada penggunaanya metode
ini, investor dapat menentukan nilai opsi secara tepat sehingga dapat ditentukan
strategi terbaik untuk mengeksekusi opsi agar mendapat keuntungan yang maksimum.
Kata kunci :Opsi Put Amerika, Metode Monte Carlo, Teknik Variansi Reduksi

Bibliografi : lembar 67-68

---

Ketersediaan

SS00010439

SK 10439

UPT Perpustakaan UNJ (CD.03.2016.004)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 10439

Penerbit

Jakarta : Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Matematika FMIPA UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

viii, 85 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Opsi Put Amerika, Metode Monte Carlo
Teknik Variansi Reduksi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ahmad Sandi Nurmansyah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar