Text

Analisis pengaruh peristiwa tragedi paris 13 november 2015 terhadap abnormal return dan likuiditas pada saham cac40

---

ABSTRAK
Muhammad Ariefudin, 2016; Analisis Pengaruh Peristiwa Tragedi Paris 13
November 2015 Terhadap Abnormal Return Dan Likuiditas Pada Saham
CAC40. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program
Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas
Negeri Jakarta
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan abnormal return dan likuiditas
yang diproksikan dengan trading volume activity antara sebelum dan sesudah
peristiwa tragedi Paris yang terjadi pada tanggal 13 November 2015 pada saham
CAC40. Sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 perusahaan
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini merupakan
penelitian event study yang menggunakan metode market adjusted model dalam
penentuan expected return. Pengujian perbedaan rata-rata abnormal return dan
likuiditas di uji menggunakan metode paired sample t-Test. Dari hasil pengujian
penelitian ini didapatkan bahwa tidak adanya perbedaan abnormal return dan
trading volume activity antara sebelum dan setelah peristiwa tragedi Paris.
Kata kunci: Event study, abnormal return, likuiditas, trading volume activity,
peristiwa terorisme

Bibliografi : lembar 63-64

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 10516

Penerbit

Jakarta : Program Studi Pendidikan Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan Jurusan Manajemen FE UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

xii, 65 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Event Study, Abnormal Return
Likuiditas,Trading Volume Activity, Peristiwa Tero

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muhammad Ariefudin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar