Text

Perhitungan value at risk portofolio saham optimal menggunakan metode simulasi monte carlo

---

ABSTRAK
FARALITA FAISAL, 3125121984. Perhitungan Value at Risk
Portofolio Saham Optimal Menggunakan Metode Simulasi Monte
Carlo. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Investasi portofolio merupakan investasi yang memberikan dampak positif
bagi dunia globalisasi terutama pertumbuhan ekonomi. Investasi portofolio
saham optimal dapat menarik investor risk averter dalam berinvestasi, hal
ini disebabkan portofolio saham dibentuk dengan menentukan expected return
tertentu dan meminimumkan risiko ataupun sebaliknya. Untuk itu perlu di-
ketahui risiko maksimum portofolio saham yang perhitungannya dipengaruhi
oleh periode waktu dan selang kepercayaan. Skripsi ini menghitung Value at
Risk (VaR) menggunakan metode Simulasi Monte Carlo untuk mengetahui
risiko maksimum portofolio saham optimal yang dibentuk oleh Capital Asset
Pricing Model (CAPM) dimana bobot atau proporsi dana dihitung meng-
gunakan Mean Variance Ecient Portfolio (MVEP). Hasil dari perhitungan
akan ditampilkan VaR dari portofolio saham optimal beserta perubahan risiko
Marginal VaR dan besar risiko Component VaR.
Kata kunci : investasi portofolio, portofolio saham optimal, Value at Risk ,
Simulasi Monte Carlo.
Bibliografi : lembar 91

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 11176

Penerbit

Jakarta : Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

xi, 124 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Investasi Portofolio, Saham Optimal, Value at Risk
Simulasi Monte Carlo

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Faralita Faisal

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar