Text

Peramalan indeks harga saham gabungan dengan menggunakan model threshold autoregressive conditional heteroscedasticity (tarch)

---

ABSTRAK
DINA NANCY, 3125111222. Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan
Dengan Menggunakan Model Threshold Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity (TARCH). Skripsi. Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Data finansial pada umumnya memiliki variansi residual yang tidak konstan
(heteroskedastisitas) dan juga bersifat asimetris. Heteroskedastisitas disebabkan
adanya volatilitas yang tinggi, sedangkan asimetris adalah keadaan dimana
berita baik dan berita buruk memiliki pengaruh yang berbeda terhadap
volatilitas. Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TARCH)
yang merupakan pengembangan dari model Generalized Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity (GARCH), merupakan model yang tepat untuk data heteroskedastisitas
dan asimetris. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memperkenalkan
model TARCH serta menunjukkan estimasi parameter dari model
TARCH. Teori TARCH kemudian diaplikasikan untuk menganalisis data Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai dari 4 Januari 2010 sampai 27 Mei 2016.
Hasil analisis menunjukkan bahwa model TARCH(1,1) merupakan model dugaan
terbaik untuk memodelkan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data
diperoleh dari situs www.finance.yahoo.com
Kata kunci : heteroskedastisitas, asimetris, GARCH, TARCH, Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG).
ii
Bibliografi : lembar 55

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 10760

Penerbit

Jakarta : Prodi Matematika FMIPA UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

ix, 80 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Indeks Harga

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dina Nancy

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar