Text

Pemodelan harga opsi dengan pendekatan rantai markov

---

ABSTRAK
VLANDIMIR WELEM L, 3125092180. Pemodelan Harga Opsi Dengan Pendekatan Rantai Markov. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Opsi merupakan hak untuk membeli atau menjual saham tertentu pada jumlah dan waktu tertentu yang telah menjadi kesepakatan dalam kontrak. Dengan semakin berkembangnya pasar opsi, semakin berkembang pula pengetahuan atau cara-cara dalam memprediksi suatu pergerakan harga opsi dan meramalkan segala kemungkinan yang terjadi yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Pada pasar opsi, pergerakan harga saat ini dipengaruhi oleh harga sebelumnya. Oleh karena itu proses harga opsi mengikuti model rantai Markov. Dalam skripsi ini membahas model untuk menentukan harga opsi dengan pendekatan rantai Markov. Proses harga saham dimodelkan dengan rantai Markov diskrit dengan dua keadaan tetapi dalam kerangka recombinant tree dan non-recombinant tree. Pembahasan juga meliputi tentang ukuran peluang risiko netral dan matriks transisi risiko netral.
Kata kunci : Opsi, Rantai Markov, recombinant dan non-recombinant tree, Risiko netral.
Bibliografi : Lembar 39-40

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 10756

Penerbit

Jakarta : Prodi Matematika FMIPA UNJ., 2016

Deskripsi Fisik

vi, 40 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Rantai Markov
Pemodelan Harga

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Vlandimir Welem Lainsamputty

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar