Text

Analisis perbedaan abnormal return, likuiditas dan risiko saham sebelum dan sesudah stock split di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2014 B ursa Efek Indonesia tahun 2010-2014

---

ABSTRAK
RACHMATULLAH. Analisis Perbedaan Abnormal Return, Likuiditas dan Risiko
Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 –
2014. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, likuiditas
dan risiko saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang listing di
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2014. Sampel pada penelitian ini
adalah 29 perusahaan yang dipilih dengan purposive sampling. Periode
pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 hari sebelum stock split
dan 5 hari setelah stock split. Teknik analisis yang digunakan adalah kolmogorov
smirnov test untuk menguji normalitas data, paired sample t-test untuk data yang
berdistribusi normal dan wilcoxon signed rank test untuk data yang berdistribusi
tidak normal. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan
abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan setelah stock split,
terdapat perbedaan likuiditas antara periode sebelum dan setelah stock split dan
tidak terdapat pebedaan risiko saham antara periode sebelum dan setelah stock
split.

Kata Kunci : Pemecahan Saham, Abnormal Return, Likuiditas, Risiko Saham Bibliografi : lembar 55-56

---

Ketersediaan

SS00012939

SK 12939

UPT Perpustakaan UNJ (CD.08.2017.006)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 12939

Penerbit

Jakarta : Program Studi Manajemen Konsetrasi Keuangan FE UNJ., 2017

Deskripsi Fisik

xiv, 64 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pemecahan Saham

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Rachmatullah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar