Text

Analisiss prilaku herding di Bursa Saham Asean periode Januari 2014-Agustus 2017 : studi kasus pada saham Indonesia Singapura Malaysia, dan Thailand

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Indonesia, (2) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Malaysia, (3) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Singapura dan, (4) indikasi perilaku Herding pada bursa saham Thailand. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perusahaan yang tergabung indeks LQ45, KLSI, STI dan, SET100. Jumlah sampel yang digunakaan adalah 27 perusahaan untuk Indonesia, 21 perusahaan untuk Singapura, 27 perusahaan untuk Malaysia dan 33 perusahaan untuk Thailand. Observasi yang digunakan adalah 878 untuk saham Indonesia, 883 untuk saham Malaysia, 902 untuk saham Singapura dan, 878 untuk saham Thailand. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini adalah uji return saham, return perusahaan, nilai CSAD, uji asumsi klasik, uji t, uni f, uni regresi dan uji koefisien determinasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0.070805, yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan. (2) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0, 058117, yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan. (3) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Singapura. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0106404, yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan. (4) Tidak terdapat indikaasi perilaku Herding pada bursa saham Thailand. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai koefisien y2 yang sebesar 0, 100942 yang menandakan nilai positif dan probabilitas uji t yang berada dibawah 0,05 yang menandakan signifikan.

This study aims to determine: (1) indication of Herding behavior on Indonesia stock exchange, (2) indication of Herding behavior on Malaysian stock exchange, (3) indication of Herding behavior on Singapore stock exchange and, (4) indication of Herding behavior on Thai stock exchange . Population in this research is company which joined index LQ45, KLSI, STI and, SET100. The number of samples used are 27 companies for Indonesia, 21 companies for Singapore, 27 companies for Malaysia and 33 companies for Thailand. The observations used were 878 for Indonesian shares, 883 for Malaysian shares, 902 for Singapore shares and 878 for Thai shares. Data analysis techniques used to answer the hypothesis of this study are stock return test, firm return, CSAD value, classical assumption test, t test, uni f, uni regression and coefficient of determination test.
The results of this study indicate that: (1) There is no indication of Herding behavior on Indonesian stock exchanges. This can be seen from the result of coefficient of y2 which is equal to 0.070805, which signifies positive value and probability of test t which is below 0,05 which signifies significant. (2) There is no indication of Herding's behavior on the Malaysian stock exchange. It can be seen from the result of y2 coefficient value which is 0, 058117, which signifies positive value and test probability t which is below 0,05 which signifies significant. (3) There is no indication of Herding's behavior on the Singapore stock exchange. This can be seen from the result of y2 coefficient value which is 0106404, indicating the positive value and the probability of t test that is below 0,05 which signifies significant. (4) There is no indication of Herding's behavior on the Thai stock exchange. This can be seen from the result of coefficient value y2 which is 0, 100942 indicating positive value and probability of test t which is below 0,05 which signifies significant.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 16766

Penerbit

Jakarta : Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan FE UNJ., 2018

Deskripsi Fisik

xvi, 128 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Perilaku Keuangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ardian Wiratama

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar