Text

Penyelesaian model nonlinear pada portofolio optimal menggunakan pendekatan separable programming

---

ABSTRAK
MIKHAEL ANDREAS, 3125141774. Penyelesaian Model Nonli-
near pada Portofolio Optimal Menggunakan Pendekatan Separable
Programming. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2019.
Optimasi dapat didenisikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang
memberikan nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi. Seringkali
optimasi merupakan masalah berbentuk fungsi nonlinear seperti mencari por-
tofolio optimal. Portofolio adalah serangkaian kombinasi beberapa sekuritas
yang diinvestasi dan dipegang oleh investor, baik perorangan maupun lemba-
ga. Portofolio terbagi kedalam dua jenis, yaitu portofolio esien dan portofolio
optimal. Portofolio esien adalah portofolio yang memberikan return ekspek-
tasi terbesar dengan tingkat risiko yang sama atau portofolio yang mengan-
dung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sama sedangkan
portofolio optimal adalah portofolio dengan kombinasi return ekspektasian
dan risiko terbaik. Masalah mendapatkan portofolio optimal adalah optimasi
menggunakan fungsi nonlinear. Bentuk masalah nonlinear dapat diselesaikan
dengan cara pendekatan Separable Programming. Pendekatan Separable pro-
gramming merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam masalah pem-
rograman nonlinear dengan mentransformasi bentuk nonlinear menjadi bentuk
linear yang hanya memuat satu variabel. Keakuratan hampiran fungsi linear
sepotong-sepotong dipengaruhi oleh banyaknya titik partisi/titik kisi. Skripsi
ini membahas langkah menyelesaikan masalah pemrograman nonlinear pada
portofolio optimal dengan pendekatan separable programming pada portofolio
optimal.
Kata kunci : optimasi, program nonlinear, pendekatan separable program-
ming, Portofolio, return, expected return, risiko.

---

Ketersediaan

SS00019914

SK 19914

UPT Perpustakaan UNJ (CD.03.2019.005)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 19914

Penerbit

Jakarta : Prodi Matematika FMIPA UNJ., 2019

Deskripsi Fisik

x, 85 lembar : il. ; 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Program Nonlinear

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Mikhael Andreas

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar