Text

Analisis model bunga stokastik berdasarkan proses poisson majemuk dalam perhitungan actuarial present value (APV)

---

ABSTRAK
AHMAD SAIFUL HAQ, 3125153579. Analisis Model Bunga Sto-
kastik Berdasarkan Proses Poisson Majemuk Dalam Perhitungan
Actuarial Present Value (APV). Skripsi. Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2019.
Suku bunga adalah salah satu variabel yang amat penting dalam dunia keuangan
dan asuransi, karena pergerakannya begitu cepat sehingga pelaporannya
dilakukan secara berkala oleh bank sentral. Oleh karena itu, memodelkan suku
bunga dianggap perlu dilakukan untuk mengestimasi nilai sekarang (present
value) berdasarkan nilai dimasa mendatang (future value). Present value dari
anuitas yang melibatkan pembayaran kontingen kehidupan disebut dengan
Actuarial Present Value (APV). Perubahan suku bunga yang dilaporkan bank
sentral, secara umum besarnya sama pada setiap waktu. Maka melibatkan
nilai perubahan suku bunga dalam analisis perhitungan APV juga perlu guna
mendapatkan model terbaik. Model yang melibatkan besarnya perubahan suku
bunga pada setiap waktu adalah model bunga stokastik berdasarkan proses
poisson majemuk. Model yang telah dibentuk diaplikasikan pada perhitungan
APV untuk anuitas kontinu dan diskrit gabungan, yang kemudian diperoleh
bahwa ada empat parameter yang mempengaruhi besarnya nilai APV yaitu
nilai probabilitas suku bunga akan mengalami kenaikan diwaktu mendatang,
besar perubahan yang terjadi, suku bunga saat awal seorang annuitant mendaftarkan
polis asuransi, dan parameter dari distribusi poisson untuk banyaknya
perubahan suku bunga yang terjadi tiap tahunnya. Perbandingan nilai
APV dengan model bunga stokastik berdasarkan proses poison majemuk dan
nilai APV dengan bunga konstan ditentukan oleh salah satu dari empat parameter
yang mempengaruhi nilai APV yaitu nilai probabilitas suku bunga akan
mengalami kenaikan diwaktu mendatang.
Kata kunci : Bunga Stokastik, Proses Poisson, Proses Poisson Majemuk,
Anuitas Hidup Gabungan, Actuarial Present Value.
Bibliografi : Lembar 60-61

---

Ketersediaan

SS00021451

SK 21451

UPT Perpustakaan UNJ (CD.03.2019.003)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 21451

Penerbit

Jakarta : Program Studi Matematika, FMIPA, UNJ., 2019

Deskripsi Fisik

xi, 78 Lembar. ; IL. : 30 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Matematika : Probabilitas

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ahmad Saiful Haq

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar