Image of Reflected backward stochastic partial differential equations driven by Teugels martingales
Penanda Bagikan

Electronic Resource

Reflected backward stochastic partial differential equations driven by Teugels martingales

In this paper, we study a class of multi-dimensional reflected backward stochastic partial differential equations (RBSPDEs) driven by the Teugels martingales related to a Lévy process. The solutions to these equations are constrained to take values within a bounded convex domain in
. By employing the penalization method, we establish the existence and uniqueness of solutions. Finally, two illustrative examples demonstrate the applicability of the established theory.

Dalam makalah ini, kami mempelajari kelas persamaan diferensial parsial stokastik terefleksi mundur multidimensi (RBSPDE) yang digerakkan oleh martingal Teugels yang terkait dengan proses Lévy. Solusi persamaan ini dibatasi untuk mengambil nilai dalam domain konveks terbatas di
. Dengan menggunakan metode penalti, kami menetapkan keberadaan dan keunikan solusi. Terakhir, dua contoh ilustratif menunjukkan penerapan teori yang telah mapan.

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail
Judul Seri
Boundary Value Problems
No. Panggil
-
Penerbit
: Springer Nature.,
Deskripsi Fisik
Hal. 1-15
Bahasa
English
ISBN/ISSN
16872770
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
text
Tipe Media
computer
Tipe Pembawa
online resource
Edisi
2025, Article number: 99
Subjek
Reflection
Backward stochastic partial differential equation
Teugels martingales
Penalization
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar