ABSTRAK RIANIATI MONICA, 3125111201. PROSES AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY DENGAN DUGAAN VARIANSI INFLASI INDONESIA. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2016. Model-model runtun waktu konvensional, seperti model-model ARIMA, mengasumsikan bahwa variansi dari galat adalah konstan. Namun, pada kenyataannya dalam data keuangan…